В основе кластерного анализа лежит понятие о взаимосвязи торговых инструментов друг с другом — корреляции, когда изменение курса одной валюты отражается на остальных. На бирже постоянно происходит торговля, а это значит, что в течение какого-то определенного периода времени там заключаются сделки, которые и являются однородными элементами для нашего анализа. Кластер – это суммарный объем покупок и продаж, торгуемый в текущем баре по текущей цене. Этот индикатор выстраивает кластеры в гистограмму и формирует наглядный график рассматриваемых данных. Алгоритм кластеризации классифицирует кластерный анализ в трейдинге систему японских свечей, которые сопровождают подход к изменению тренда в ценах нескольких активов. Для использования кластерного анализа в трейдинге не обязательно скачивать и устанавливать специальное программное обеспечение.
Как использовать кластерный анализ в торговле на бирже
Большие объёмы рядом с уровнями обычно предшествуют значительным ценовым изменениям.Каждый бар, заметный на гистограмме, отражает объём сделок. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей. Кластерный анализ криптовалют ― метод прогнозирования курса цифровых активов.
Плюсы и минусы объемного анализа
При использовании такой гистограммы задают временной диапазон, в рамках которого гистограмма должна произвести расчеты. Поэтому сначала определяют временной интервал и ту часть графика, которая представляет наибольший интерес, после чего накладывают гистограмму. В результате станет отчетливо видно на каких ценовых уровнях присутствует наибольший/наименьший интерес со стороны участников. Наибольший интерес для нас представляют те области гистограммы, где наблюдается повышение объема.
Анализ рынка фьючерсов на нефть.
Кластеры предоставляют комплексное представление о рыночных объемах. Используя кластерный анализ, не стоит забывать о важности фундаментального анализа. Чтобы повысить точность прогнозов, а также эффективность и прибыльность торговли, следует руководствоваться фундаментальными факторами, создающими движение цены. Это денежные потоки, настроение участников торговли, оценка соотношения спроса и предложения, взаимодействие финансовых рынков друг с другом и многие другие факторы. Для достоверного определения направления ценового движения, участники торговли внутри дня и сторонники долгосрочных стратегий, руководствуются объемами торгов. Рассмотрим более детально, как им пользоваться и какую пользу он может принести трейдеру.
Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют. Это информация об объеме торгов, предоставляемая аналитику в формате кластерных графиков. Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров. Скриншот ниже доказывает, что кластерный анализ рынка применим и для старших таймфреймов.
Основные понятия объёмного анализа
Они являются суммарными объемами позиций шорт и лонг по одной стоимость на определенном торговом периоде. Если точка POC находится в нижней части кластера, а свеча зелёная (лонговая), то на этом уровне присутствует лимитный покупатель. Он выставляет крупные объёмы на бирже, привлекая продавцов.
Каждый из кластеров или группа дельт (отражают разницу между объемами покупок и продаж) позволяет понять, кто лидирует на рынке — продавцы или покупатели. Для этого необходимо просто посчитать общую дельту, суммируя продажи и покупки. Если дельта имеет отрицательное значение — доминируют покупатели, если положительное — продавцы. Этот метод выявляет закономерности в рыночных данных, позволяя определять наличие факторов, указывающих на предстоящее движение цены. С помощью кластерного анализа рынка можно видеть активность участников даже внутри самого маленького ценового бара (свечи).
Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы. Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения в рынке. Таких сведений не получить с другими инструментами анализа. Именно кластеры позволяют видеть сиюминутный отпечаток рыночной активности.
Таким образом, анализ кластеров позволил нам распознать факторы, которые не видят участники рынка, не использующие кластеры. Более подробные примеры сделок на отскок и пробой с использованием кластеров смотрите в нашем видео. Торгуя акциями или криптовалютой, мы пробиваем плотность или делаем отскок от нее.
Рассмотрим паттерны кластерного анализа и пример применения кластерного анализа. ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка. Когда крупные объёмы становятся заметны на рынке на фоне сильной поддержки, это нередко ведёт за собой увеличение оборота. В случае со слабой поддержкой это часто приводит к прорыву.Объёмный индикатор отражает соотношение между спросом и предложением на рынке в режиме реального времени, а также настроения участников. Таким образом, для скальперов это незаменимый инструмент для анализа ситуации.
То, насколько близки анализируемые данные к реальному времени. Кластерный анализ рынка позволяет трейдеру детальнее понять, в какую сторону, скорее всего, будет меняться цена торгуемого актива. Было обнаружено, что разворотам тренда предшествуют конкретные комбинации свечей с заметной частотой. Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка.
Кластерный анализ – это анализ кластерного графика, который является результатом преобразования ордеров биржевой ленты в удобный для чтения вид. Новый способ анализа рынков, еще мало кем рассмотренный и описанный. Суть кластерного анализа заключается в том, что с его помощью мы можем видеть активность биржевых игроков буквально внутри ценового бара и не только. В данном случае все зависит от того, по каким правилам строятся бары.
Начинающим трейдерам кластерный анализ может показаться весьма сложным аналитическим методом. Однако те участники торговли на Форексе, которые освоили принципы кластерного анализа, применяют его весьма успешно. Такая глубокая аналитика позволяет лучше понять рыночное поведение, а значит, и повысить прибыльность сделок. Кластерный анализ — это анализ графика, который является преобразованием торговых ордеров в удобный для чтения вид.
- Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта.
- Только тогда, когда объёмы начинают изменять характер движения цены (например, тормозят или замедляют его), они могут стать основанием для выдвижения гипотез о будущих ценовых движениях.
- Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни.
- Ожидавший восходящего движения крупный игрок поглотил ликвидность, сформировав за счет этих контрактов свою позицию лонг.
- Если выбран 5-минутный TF, каждый столбец – это 5 минут торгов, на часовом таймфрейме каждый столбец кластеров – 1 час и т.
- Поэтому важно всегда наблюдать за кластерами, чтобы не стать жертвой внезапного поворота событий.
- Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка.
Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль. Расскажем подробнее об основных инструментах, используемых в объёмном анализе. Ни один метод рыночного анализа не обеспечивает полную точность прогнозов. В интернете можно найти онлайн-инструменты, позволяющие оценивать активность других пользователей. Многие аналитические программы доступны на бесплатной основе.
На скриншоте три четко очерченных POC, равных по размеру (144М). Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Вероятно, ниже круглого уровня 4150 были расположены стоп-лоссы.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
No responses yet